Родился в Кёльне 14 октября 1944 года, во время Второй мировой войны. На следующий день после рождения чуть не погиб во время бомбёжки. Мать с новорожденным Удо на руках чудом спаслась, выйдя на 5 минут из роддома, в который попала бомба. Детство и юность Удо прошла в послевоенной разорённой Германии, им с матерью приходилось часто голодать, так как жили они очень бедно. В возрасте 19 лет Удо уехал из Германии в Лондон учить английский язык. Там, в Лондоне, его нашел и пригласил в кино режиссёр фильма «Дорога на Сан-Тропе». Этот короткометражный фильм 1966 года и стал дебютом Удо Кира в кино.

В молодости был протеже, другом и любовником Фассбиндера. Первую заметную роль сыграл в австрийском фильме ужасов «Печать дьявола» (1970), после чего приглашался в совместные проекты и играл во многих странах мира, во Франции, Италии, Австрии, Великобритании, Греции и др. В 1973 году состоялась судьбоносная встреча Удо Кира и Пола Моррисси, который работал на студию Энди Уорхола. В результате, Удо был приглашён на роль молодого доктора Франкенштейна, а затем и молодого графа Дракулы в комедийные проекты студии Энди Уорхола и Пола Моррисси — «Плоть для Франкенштейна» (1973) и «Кровь для Дракулы» (1974). Работы в этих фильмах стали визитной карточкой актёра. В 1980-е годы работал с венгерским режиссёром Боди Габором, снявшись в нескольких его проектах. Сам актёр считает своей самой удачной работой в кино роль в фильме Габора «Нарцисс и Психея».

После появления в культовой картине «Мой личный штат Айдахо» (1991) Кир стал регулярно приглашаться в голливудские блокбастеры («Джонни-мнемоник», «Блэйд», «Армагеддон», «Грайндхаус»). C 1987 года Кира можно увидеть во всех фильмах его друга Ларса фон Триера, после 1991 года — только в эпизодах.

Удо Кир также снимался в видеоклипах («Deeper and Deeper» Мадонны, «Make Me Bad» группы Korn) и в видеоклипах других музыкантов, записал собственные песни «Der Adler» («Орёл»), «Music A Go Go» и выпустил видеоклипы к ним со своим участием, появлялся на страницах модных журналов и фотоальбомов («Секс» Мадонны), выпустил книгу-фотоальбом «Footprints» со своими ранними чёрно-белыми фотографиями, снимался для видеороликов некоторых видеоигр (например, Юрий в «Command & Conquer: Red Alert 2») и стал музой режиссёра Кэсси Арк, которая сделала более 20 интересных видеоработ, основанных на фильмах и ролях Удо Кира.

С 1991 года по нынешнее время актёр живёт в Палм-Спрингс, Лос-Анджелес, США.

В 2011 году немецкий режиссёр Джереми Фекете выпустил документальный фильм про Удо Кира, который снимался в доме актёра в Палм Спрингс (в пригороде Лос-Анджелеса). Документальный фильм, названный «ICH-UDO» («Просто я... Удо»), вышел в 2012 году и был показан по телевизионному каналу ARTE.