Родился в лондонском районе Килбёрн. Принимал участие в Первой мировой войне. Много лет был сотрудником английского юмористического журнала «Панч». Сочинять истории о Винни-Пухе Милн начал для своего сына Кристофера Робина Милна (1920—1996). До выхода в свет книг о Винни-Пухе Милн уже был довольно известным драматургом, однако успех Винни-Пуха приобрёл такие масштабы, что другие произведения Милна сейчас практически неизвестны.

Милн родился в Лондоне. Он учился в небольшой частной школе, владельцем которой был его отец, Джон Милн (John Vine Milne). Одним из его учителей в 1889—1890 был Герберт Уэллс. Затем поступил в Вестминстерскую школу, а потом в Тринити-колледж Кембриджа, где с 1900 по 1903 год изучал математику. Будучи студентом, он писал заметки в студенческую газету «Grant». Обычно он писал вместе со своим братом Кеннетом, и они подписывали заметки именем АКМ. Работы Милна были замечены, и с ним стал сотрудничать британский юмористический журнал «Punch», впоследствии Милн стал там помощником редактора.

В 1913 году Милн женился на Дороти «Дафни» де Селинкурт.

Милн участвовал в Первой мировой войне в качестве офицера британской армии. Он работал на MI7 — пропагандистское подразделение британской разведки. Позже он написал книгу «Мир с честью», в которой осуждал войну.

В 1920 году у Милна родился единственный сын — Кристофер Робин Милн.