Окончил Орловское культпросветучилище (отделение хореографии и хоровое).
Не поступив в московский и ленинградский театральные институты, стал студентом кукольного факультета Ярославского театрального училища.

Не получив диплом, уехал в Москву, где играл в «Группе граждан».

В 1990 году с женой-француженкой уехал во Францию.
В течение двух лет учился в школе Марселя Марсо, но профессиональным мимом так и не стал.
Зарабатывал на жизнь тем, что работал в Диснейленде, пел и играл на гитаре на Монмартре, занимался театральной акробатикой, участвовал в массовках.

Первая крупная роль, принесшая ему известность - в фильме "Вестерн" (Гран-при в Каннах, 1996).
Именно с этого фильма началась успешная кинематографическая карьера Саши Бурдо - одного из самых востребованных русских актеров во Франции.